1 حجم في الفوركس

كيفية استخدام حجم لتحسين التداول الخاص بك.

حجم التداول هو مقياس لمدى تداول أصل مالي معين في فترة زمنية معينة. بل هو أداة قوية جدا ولكن غالبا ما يتم تجاهل لأنه مؤشر بسيط من هذا القبيل. يمكن العثور على معلومات حجم في أي مكان تقريبا، ولكن عدد قليل من التجار أو المستثمرين يعرفون كيفية استخدام هذه المعلومات لزيادة أرباحهم وتقليل المخاطر.

بالنسبة لكل مشتر، يجب أن يكون هناك شخص يباع لهم الأسهم التي اشتروها، تماما كما يجب أن يكون هناك مشتر لكي يقوم البائع بالتخلص من أسهمه. هذه المعركة بين المشترين والبائعين للحصول على أفضل الأسعار في جميع الأطر الزمنية المختلفة يخلق الحركة في حين تلعب العوامل التقنية والأساسية على المدى الطويل بها. استخدام حجم لتحليل الأسهم (أو أي أصول مالية) يمكن أن تعزز الأرباح وتقليل المخاطر أيضا. (انظر أيضا: التحليل الفني: أهمية الحجم.)

المبادئ التوجيهية الأساسية لاستخدام الحجم.

عند تحليل حجم، هناك مبادئ توجيهية يمكننا استخدامها لتحديد قوة أو ضعف خطوة. كما التجار، ونحن أكثر ميلا للانضمام إلى التحركات القوية وعدم اتخاذ أي جزء في التحركات التي تظهر ضعف - أو أننا قد مشاهدة حتى للدخول في الاتجاه المعاكس من حركة ضعيفة. هذه المبادئ التوجيهية لا تصدق في جميع الحالات، ولكنها تشكل مساعدة عامة جيدة في قرارات التداول.

حجم والسوق الفائدة.

يجب أن تشهد الأسواق الصاعدة ارتفاعا في الحجم. المشترين تتطلب زيادة الأرقام وزيادة الحماس من أجل الحفاظ على دفع الأسعار أعلى. زيادة الأسعار وانخفاض حجم تظهر عدم الاهتمام، وهذا هو تحذير من انعكاس محتمل. هذا يمكن أن يكون من الصعب التفاف عقلك حولها، ولكن الحقيقة البسيطة هي أن انخفاض الأسعار (أو الارتفاع) على حجم صغير ليست إشارة قوية. انخفاض السعر (أو الارتفاع) على حجم كبير هو إشارة أقوى أن شيئا في الأسهم قد تغيرت جذريا. (لمزيد من المعلومات، راجع عكس السوق وكيفية تحديدها.)

حركة الإرهاق والحجم.

في سوق صاعد أو هابط، يمكننا أن نرى التحركات الاستنفاد. هذه هي عموما التحركات الحادة في السعر جنبا إلى جنب مع زيادة حادة في حجم، مما يشير إلى نهاية محتملة للاتجاه. المشاركين الذين انتظروا ويخافون من فقدان المزيد من كومة الخطوة في قمم السوق، واستنفاد عدد من المشترين. في أسفل السوق، يؤدي انخفاض الأسعار في النهاية إلى إجبار أعداد كبيرة من التجار، مما يؤدي إلى تقلب وزيادة الحجم. وسوف نرى انخفاض في حجم بعد ارتفاع في هذه الحالات، ولكن كيف يستمر حجم للعب بها على مدى الأيام والأسابيع والشهور المقبلة يمكن تحليلها باستخدام المبادئ التوجيهية حجم أخرى. (للحصول على قراءة ذات صلة، ألق نظرة على 3 علامات رئيسية لأعلى سوق.)

إشارات صاعدة.

حجم يمكن أن تكون مفيدة جدا في تحديد علامات الصعودية. على سبيل المثال، تخيل زيادة الحجم على انخفاض السعر ثم يتحرك السعر أعلى، تليها خطوة إلى الوراء أقل. إذا كان السعر على العودة إلى الوراء أقل يبقى أعلى من الانخفاض السابق وحجم يتضاءل على الانخفاض الثاني، ثم هذا عادة ما يفسر على أنه علامة صعودية.

حجم وعكس الأسعار.

بعد تحرك السعر الطويل أعلى أو أقل، إذا بدأ السعر في المدى مع حركة السعر قليلا وحجم الثقيلة، وهذا غالبا ما يشير إلى انعكاس. (راجع الارتداد أو الإلغاء: معرفة الفرق للحصول على معلومات إضافية.)

الحجم والاختراقات مقابل الاختراقات الكاذبة.

على الاختراق الأولي من نطاق أو نمط الرسم البياني الأخرى، وارتفاع في حجم يدل على قوة في هذه الخطوة. التغير الطفيف في الحجم أو الانخفاض في حجم الاختراق يشير إلى عدم الاهتمام واحتمال أكبر لكسر كاذب.

تاريخ المجلد.

وينبغي النظر إلى الحجم بالنسبة إلى التاريخ الحديث. مقارنة اليوم إلى حجم قبل 50 عاما يوفر بيانات غير ذات صلة. وكلما زادت حداثة مجموعات البيانات، كلما كان من المرجح أن تكون أكثر ملاءمة.

مؤشرات الحجم.

مؤشرات حجم هي الصيغ الرياضية التي يتم تمثيلها بصريا في منصات الرسم البياني الأكثر استخداما. ويستخدم كل مؤشر صيغة مختلفة بعض الشيء، ولذلك ينبغي أن يجد التجار المؤشر الذي يعمل على نحو أفضل لنهج السوق الخاصة بهم. المؤشرات غير مطلوبة، ولكنها يمكن أن تساعد في عملية اتخاذ القرار التجاري. هناك العديد من مؤشرات حجم، وفيما يلي يقدم عينة من كيف يمكن استخدام العديد منها.

على مستوى الميزان (أوب): أوب هو مؤشر بسيط ولكن فعال. بدءا من عدد التعسفي، ويضاف حجم عندما ينتهي السوق أعلى، أو يتم طرح حجم عندما ينتهي السوق أقل. وهذا يوفر مجموع التشغيل ويظهر الأسهم التي تراكمت. كما يمكن أن تظهر الاختلافات، مثل عندما يرتفع السعر ولكن الحجم يتزايد بمعدل أبطأ أو حتى يبدأ في الانخفاض. ويوضح الشكل 5 أن أوب زيادة وتأكيد ارتفاع األسعار في سعر سهم شركة آبل) آبل (. (لمزيد من المعلومات حول أوب، انظر حجم التداول: طريقة المال الذكي.)

تشايكين تدفق المال: ارتفاع الأسعار يجب أن يرافقه ارتفاع حجم، لذلك هذه الصيغة تركز على توسيع حجم عندما تنتهي الأسعار في الجزء العلوي أو السفلي من نطاق اليومي، ثم يوفر قيمة للقوة المقابلة. عندما يغلق في الجزء العلوي من النطاق وحجم يتوسع، فإن القيم تكون عالية. عندما يغلق في الجزء السفلي من النطاق، والقيم تكون سلبية.

تشايكين تدفق المال يمكن أن تستخدم كمؤشر على المدى القصير لأنه يتأرجح، ولكنه أكثر شيوعا لرؤية الاختلاف. ويبين الشكل 6 كيف أن حجم لم يؤكد استمرار انخفاض أدنى (السعر) في الأسهم أبل. وأظهرت تدفقات المال تشايكين تباينا أدى إلى عودة أعلى في الأسهم. (للحصول على معلومات ذات صلة، راجع اكتشاف قنوات كيلتنر ومذبذب تشايكين.)

كلينغر حجم مذبذب: تذبذب فوق وتحت خط الصفر يمكن استخدامها لمساعدة إشارات التداول الأخرى. حجم كلينغر مذبذب يلخص تراكم (شراء) وتوزيع (بيع) أحجام لفترة زمنية معينة. في الشكل التالي نرى رقم سلبي جدا - وهذا في خضم اتجاه صعودي شامل - تليها ارتفاع فوق الزناد أو خط الصفر. بقي مؤشر مستوى الصوت إيجابيا في جميع أنحاء اتجاه السعر. وقد أشار انخفاض أدنى من مستوى الزناد في يناير 2018 إلى انعكاس المدى القصير. غير أن السعر استقر، وهذا هو السبب في عدم استخدام المؤشرات عموما بمعزل عن غيرها. معظم المؤشرات تعطي قراءات أكثر دقة عندما يتم استخدامها جنبا إلى جنب مع إشارات أخرى. (انظر الاتجاه-الإكتشاف مع تراكم / خط التوزيع لأكثر من ذلك).

الخط السفلي.

حجم هو أداة مفيدة للغاية، وكما ترون، وهناك العديد من الطرق لاستخدامه. هناك مبادئ توجيهية أساسية يمكن استخدامها لتقييم قوة السوق أو الضعف، وكذلك للتحقق مما إذا كان حجم يؤكد حركة السعر أو يشير إلى انعكاس. ويمكن استخدام المؤشرات للمساعدة في عملية اتخاذ القرار. باختصار، المجلد ليس أداة دقيقة للخروج والخروج - ومع ذلك، مع مساعدة من المؤشرات، يمكن إنشاء إشارات الدخول والخروج من خلال النظر في حركة السعر والحجم ومؤشر حجم. (لمزيد من القراءة، نلقي نظرة على تفسير حجم لسوق العقود الآجلة.)

3، المفتاح، أثر، بسبب، أداة تعريف إنجليزية غير معروفة، باع، توب.

عندما النشوة تجتاح الأسواق يمكن أن يكون من الصعب الوقوف مرة أخرى من الهيجان ونرى أن الأمور قد تكون متجهة إلى انعكاس. وهذا هو السبب في أن المستثمرين اليقظين يجب أن يرفضوا المشاعر ويظلون يركزون على ما يقوله السوق. وسوف تصحح السوق الصاعدة في نهاية المطاف، وهناك في كثير من الأحيان علامات الإنذار المبكر قبل وقوع الخريف. يمكن للمستثمر الذي يدرك هذه العلامات أن يحقق أرباحا في سوق صاعدة، ثم يكون على هامش التصحيح، وينتظر بصبر أن ترتفع الأسعار مرة أخرى.

يمكننا التنبؤ سوق قمم؟

فالأسواق دينامية، ومن ثم فإن فرصة اختيار أعلى (أو أسفل) دقيق أمر غير محتمل وغير مطلوب أيضا من أجل الربح من الأسواق. إن التقاط الجزء الأكبر من التحرك المتزايد سيوفر مكافأة كبيرة؛ وبالتالي، ليست هناك حاجة لمحاولة للضغط من كل قرش. هذه المحاولات من المرجح أن تؤدي إلى التاجر معلقة لفترة طويلة جدا، ثم التخلي عن الأرباح عندما الذعر بيع ركلات في.

في حين أن البحث عن قمم السوق الدقيق سوف يثبت أن يكون محاولة فاشلة، وهناك علامات تشير إلى تصحيح قادم. مع العلم أننا لن نكون قادرين على تحديد أعلى بالضبط (سواء كان ذلك السعر أو الوقت) تاجر يمكن أن تأخذ الأرباح عندما يبدأ السوق في ظهور علامات الضعف. حتى لو استمر السوق في الارتفاع لبعض الوقت، فإنها يمكن أن تأخذ الراحة في معرفة علامات التصحيح كانت هناك، وأن الخروج هو الشيء الحكيم للقيام به. (لمعرفة القراءة الخلفية، انظر أي اتجاه هو عنوان السوق؟)

ما يجب مراعاته قبل البحث عن "أعلى"

الأسواق الصغيرة أو الكبيرة، تتحرك دائما في موجات، سواء في اتجاه أو ضمن نطاق. لذلك، لأعلى لتشكيل، يجب أن يكون ارتفاع من تسعة أشهر على الأقل مرئية. قد تحدث موجات على طول الطريق، ولكن الاتجاه العام يجب أن تظهر نموا لمدة تسعة أشهر على الأقل.

يمكن أن تستمر الاتجاهات لفترة طويلة وتسعة أشهر هي في الواقع مسيرة قصيرة وفقا للمعايير التاريخية. بين 1942 و 2007، كان متوسط ​​سوق الثور 56 شهرا. يتم استخدام نطاق تسعة أشهر ببساطة لمنع التداول أكثر لتجنب الوقف في وقت مبكر في مسيرة. يجب أن يكون هناك تجمع قبل أن يمكن أن يحدث أعلى وأيضا قبل أن نتمكن من استخدام إشارات السوق التالية. (لمزيد من المعلومات، راجع ربط الأعطال والتصحيحات والاستسلام.)

وستساعد مؤشرات السوق هذه على توفير نظرة ثاقبة على القوة الكامنة وراء ضعف السوق أو ضعفه. وكثيرا ما تكون الإشارات الأولين موجودة قبل إجراء قمة، بينما تعمل الإشارة الثالثة كمؤشر توقيت لعرض الأسعار.

1. يبدأ ارتفاع مستويات 52 أسبوعا في الانخفاض، على الرغم من النمو في المؤشرات. إذا انخفض عدد أعلى 52 أسبوعا، وهذا يشير إلى أن عدد أقل من الأسهم تعمل على دفع السوق أعلى.

2. ارتفع / تراجع مؤشر نيويورك للاوراق المالية وانخفض الآن، على الرغم من أن S & أمب؛ P و داو تستمر أعلى أو قد توقفت. وهذا يدل على أنه في حين تتحرك مؤشرات السوق الانتقائية أعلى، فإن السوق الأوسع يكافح.

3. تتحرك المؤشرات الرئيسية تحت مستوى منخفض سابق. هذا هو التأكيد النهائي من المتاعب. في اتجاه صعودي، الأسعار تجعل أعلى مستوياتها وأعلى مستوياتها. لذلك، عندما تفشل الأسعار في تحقيق أعلى مستوياتها، أو إنشاء انخفاض أدنى من الانخفاض السابق في الاتجاه الصعودي، فشل الاتجاه الصاعد. ويشيع استخدام الرسم البياني اليومي أو األسبوعي، ولكن يمكن تعديل اإلطار الزمني ليعكس األفق الزمني للمستثمر الفردي.

وفي النهاية، ستوفر الإشارة الثالثة مؤشر التوقيت. من المحتمل أنه في حين أن خط السقوط / الانخفاض في بورصة نيويورك وقد يتراجع عدد الارتفاعات في 52 أسبوعا، قد تستمر المؤشرات الرئيسية في التحرك على ارتفاع، على الرغم من أن عدد الأسهم المشاركة سوف يتناقص. لذلك، عندما محاذاة جميع الإشارات، وهذا هو مؤشر قوي على أن السوق سيكون له تصحيح كبير. وهذا يمكن أن يسمح للمستثمرين بأخذ الأرباح ومن ثم الانتقال إلى الهامش.

وتوضح الأشكال من 1 إلى 3 كيف أدى هذا السيناريو إلى الانخفاض في الفترة من 2008 إلى 2009. ويبين الرسم البياني العالي / المنخفض لسوق نيويورك للأوراق المالية هذا بوضوح، حيث انخفض بشكل ملحوظ قبل أن ينعكس البيع في مؤشر داو. كما أكد مؤشر التوقيت أن السعر كان يظهر بوادر ضعف (كسر السعر السابق) في الأسبوع الأول من عام 2008، جنبا إلى جنب مع خط التقدم / الانخفاض في بورصة نيويورك.

ويبين الشكل 2 الانخفاضات في المخزونات المتقدمة قبل عام 2008.

الشكل 3 هو واحد من أكثر الإشارات دلالة، حيث تبدأ أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا في الانخفاض بشكل كبير قرب نهاية عام 2007.

في حين يتم استخدام تحرك أدنى من أدنى مستوى للتأرجح لمؤشر السعر، يمكن أيضا استخدام التكتيك لاتجاه خط التقدم / الانخفاض في بورصة نيويورك وعدد الارتفاعات التي تبلغ 52 أسبوعا. وعند التآمر مع مرور الوقت، سيظهر اتجاه أيضا مع هذه المؤشرات. وكما هو الحال في السعر، فإن الاتجاه الصاعد يشير إلى ارتفاع أعلى وأعلى مستوياته. لذلك، عندما يصحح الخط دون أدنى مستوى سوينغ سابق، فإن اتجاه المؤشر آخذ في الانخفاض.

فعندما ترتفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة، وتخفق المؤشرات في تحقيق مستويات قياسية جديدة، يطلق عليها هذا الاختلاف السلبي، وهي علامة مبكرة على الضعف. هذا الضعف يمكن أن تستمر لبعض الوقت، وهذا هو السبب فقط كسر الفعلي في السعر يمكن تأكيد الإشارات.

منذ السوق يتحرك دائما في موجات، وليس كل انخفاض هو سبب للخروج من السوق. ومع ذلك، عندما محاذاة سلسلة من الإشارات، يمكن أن توفر دليلا على أن السوق هو خلق أعلى ويمكن أن تدخل تصحيح أكبر. خط التقدم / الانخفاض في بورصة نيويورك ويمكن لعدد الأسهم التي تحقق أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا أن توفر إنذارا مبكرا بأن عدد الأسهم المشاركة في تقدم السوق آخذ في الانخفاض. وإذا لم تتمكن هذه المؤشرات من الوصول إلى مستويات قياسية جديدة (أو التحرك نحو الانخفاض) مع السوق، فقد يكون ذلك علامة على ضعف السوق. ضعف يعني أن الأسعار سوف كسر فورا؛ وبالتالي، يتم استخدام إشارة ثالثة: يجب أن يتحرك السعر أسفل أدنى سوينغ السابقة. عندما سقط / تراجع خط نيويورك وسجلت أعلى مستوياته في 52 أسبوعا وانخفضت الأسعار دون أدنى مستوياتها السابقة، لم يعد الاتجاه الصعودي موجودا، ومن المرجح أن يظهر المزيد من التصحيح. (لمعرفة المزيد، اطلع على البرنامج التعليمي لتجميع السوق.)

حجم التجارة.

ما هو "حجم التجارة"

حجم التجارة هو الكمية الإجمالية للأسهم أو العقود المتداولة لأمن محدد. ويمكن قياسها على أي نوع من الأوراق المالية المتداولة خلال يوم التداول. ويقاس حجم التجارة أو حجم التجارة على الأسهم والسندات وعقود الخيارات والعقود الآجلة وجميع أنواع السلع الأساسية.

تراجع حجم التداول "

كل سوق يتتبع حجم التداول ويوفر بيانات الحجم. يتم الإبلاغ عن حجم الأرقام التجارية في كثير من الأحيان مرة واحدة في ساعة طوال يوم التداول الحالي. وهذه الأحجام التجارية المبلغ عنها كل ساعة هي تقديرات. كما أن حجم التجارة المبلغ عنه في نهاية اليوم هو أيضا تقدير. وأخيرا، يتم الإبلاغ عن الأرقام الفعلية في اليوم التالي. وفي الوقت نفسه، يمكن للمستثمرين استخدام حجم القراد، أو عدد من التغييرات في سعر العقد، كبديل لحجم التجارة، حيث أن الأسعار تميل إلى تغيير أكثر في كثير من الأحيان مع حجم أكبر من التجارة.

حجم يحكي المستثمرين حول نشاط السوق والسيولة. ارتفاع حجم التجارة لأمن محدد يعني ارتفاع السيولة، وتحسين تنفيذ النظام وسوق أكثر نشاطا لربط المشتري والمشتري. عندما يشعر المستثمرون مترددة حول اتجاه سوق الأسهم، وحجم التداول الآجلة يميل إلى الزيادة، والذي غالبا ما يسبب الخيارات والعقود الآجلة على الأوراق المالية محددة للتجارة بشكل أكثر نشاطا. الحجم عموما يميل إلى أن يكون أعلى بالقرب من افتتاح السوق وإغلاق مرات، أيام الاثنين والجمعة. أنها تميل إلى أن تكون أقل في وقت الغداء وقبل عطلة.

التجار وحجم التداول.

يستخدم التجار مختلف عوامل التداول في التحليل الفني. حجم التجارة هو واحد من أبسط العوامل التقنية تحليلها من قبل التجار عند النظر في صفقات السوق. حجم التجارة خلال زيادة أو انخفاض كبير في الأسعار غالبا ما يكون مهما للتجار بأحجام كبيرة مع تغيرات الأسعار يمكن أن تشير إلى محفزات تجارية محددة. ويمكن أن تساعد أيضا الأحجام الكبيرة المرتبطة بالتغيرات الاتجاهية في السعر على تعزيز الدعم لقيمة الأمن. يمكن لمستويات الصوت أيضا أن تساعد التجار في تحديد أوقات محددة للمعاملة. ويتبع المتداولون متوسط ​​حجم التداول اليومي للأوراق المالية على المدى القصير والطويل الأجل عند اتخاذ القرارات بشأن توقيت التداول.

متوسط ​​حجم التداول اليومي - التلفزيون.

ما هو متوسط ​​حجم التداول اليومي -

متوسط ​​حجم التداول اليومي هو مبلغ الأوراق المالية الفردية المتداولة في يوم واحد في المتوسط ​​على مدى فترة زمنية محددة. ويتعلق نشاط التداول بسيولة الأمن - عندما يكون متوسط ​​حجم التداول اليومي مرتفعا، يمكن تداول الأسهم بسهولة ولديها سيولة عالية؛ إذا حجم التداول ليست عالية جدا، فإن الأمن تميل إلى أن تكون أقل تكلفة لأن الناس ليسوا على استعداد لشرائه. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون متوسط ​​حجم التداول اليومي له تأثير على سعر الضمان.

تراجع "متوسط ​​حجم التداول اليومي -

حجم التداول وسيولة السوق.

متوسط ​​حجم التداول اليومي هو مقياس التداول الأمني ​​الذي يتم الاستشهاد به في كثير من الأحيان، ومؤشر مباشر للسيولة الأمنية الشاملة للسوق. وارتفاع حجم التداول هو للأمن، والمشترين والبائعين أكثر استعدادا هناك في السوق وأنه من الأسهل وأسرع لتنفيذ التجارة. وبدون مستوى معقول من سيولة السوق، من المرجح أن تصبح تكاليف المعامالت أعلى مما يؤدي بدوره إلى تثبيط أنشطة التداول ويزيد من السيولة. وعادة ما تكون الحالة الأمنية الأكثر اتساعا هي ارتفاع السيولة في السوق.

حجم التداول وتقلب الأسعار.

يساعد مستوى صحي من حجم التداول على الحفاظ على استقرار الأسعار مع فروق أسعار الطلب. عندما يكون هناك ما يكفي من المشترين والبائعين للأمن، سوق الأمن يصبح أكثر قدرة على المنافسة، مما يؤدي إلى أسعار العطاءات وأسعار كما نقلت تتحرك نحو بعضها البعض مع تسوية المعاملات السريعة. ومع ذلك، فإن انخفاض حجم التداول مع عدد أقل من المشاركين في السوق من شأنه أن يخلق فروق أسعار بين سعر طلب المشتري وسعر طلب البائع. وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الاستيطان مع ارتفاع المعاملات، مما يؤدي إلى تقلب الأسعار.

حجم التداول وزخم التداول.

حجم التداول هو مقياس تقني مفيد لقياس الزخم التجاري أو استمرار تحركات السعر لأعلى أو لأسفل. مع وجود حجم تداول كاف في سوق صعودا أو هبوطا، يوجد عدد كبير من المشترين أو البائعين، ويمكنهم الحفاظ على قوة الشراء أو البيع الخاصة بهم للتغلب على العكس من البيع أو الشراء. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار أو خفضها لفترات زمنية طويلة. وفي غياب حجم التداول الكافي، قد تكون هناك أي حركة صعودا أو هبوطا لفترة قصيرة دون عرض مداولات التداول الحقيقية قبل أن يعكس السوق مساره من عدم وجود مشاركة مستدامة في السوق.

عكس السوق وكيفية بقعة لهم.

التجار لديهم تعبير عن محاولة اختيار أعلى السوق أو أسفل - أنها تسميها في محاولة للقبض على السقوط السقوط. وكما يوحي التعبير، فإنه يمكن أن يكون خطرا بشكل صريح ولا يوصى به عادة. ولكن هنا هو الأسلوب الذي قد يساعد على تقليل المخاطر.

في كتابه "المتداول المنطقي"، يناقش الكاتب مارك فيشر تقنيات لتحديد قمم السوق المحتملة والقيعان. في حين أنها تخدم نفس الغرض مثل الرأس والكتفين أو مزدوجة أعلى / أسفل أو الثلاثي أعلى / أنماط الرسم البياني السفلي التي نوقشت في عمل بولكوفسكي المنوي "موسوعة أنماط الرسم البياني"، وتقنيات فيشر تعطي إشارات عاجلا، وتوفير تنبيه الإنذار المبكر للتغييرات المحتملة في اتجاه الاتجاه الحالي.

إحدى التقنيات التي يطلق عليها فيشر "لفة السوشي" لا علاقة لها بالأغذية، إلا أنه تم تصورها على الغداء حيث كان عدد من التجار يناقشون مجموعات السوق. ويحددها على أنها فترة من 10 حانات حيث تقتصر الخمسة الأولى (داخل القضبان) ضمن نطاق ضيق من القيعان العالية والمنخفضة، والثانية خمسة (القضبان الخارجية) تجتاح الأول مع كل من ارتفاع أعلى وأدنى منخفض. (النمط مشابه لنمط انحراف هبوطي أو صعودي إلا أنه بدلا من نمط من شريطين أحاديين، يتكون من عدة أشرطة). في مثاله، يستخدم فيشر 10 دقائق من الحانات.

عندما يظهر نمط لفة السوشي في اتجاه هبوطي، فإنه يحذر من انعكاس الاتجاه المحتمل، مما يدل على أن الوقت قد حان للنظر لشراء أو على الأقل، الخروج من موقف قصير. إذا كان يحدث خلال الاتجاه الصعودي، والتاجر على استعداد للبيع. في حين يناقش فيشر أنماط خمسة بار، لم يتم تعيين عدد أو مدة الحانات في الحجر. الخدعة هي تحديد نمط يتكون من عدد من داخل وخارج الحانات التي هي الأنسب مع الأسهم المختارة أو السلع باستخدام إطار زمني يطابق الوقت المطلوب العام في التجارة.

نمط انعكاس الاتجاه الثاني الذي توصي به فيشر هو للمتداول الأطول أجلا ويسمى أسبوع انعكاس خارجي. في الأساس، هو لفة السوشي إلا أنه يستخدم البيانات اليومية بدءا من يوم الاثنين وتنتهي يوم الجمعة. يستغرق ما مجموعه 10 يوما ويحدث عندما يتداول على الفور لمدة خمسة أيام في الأسبوع يليه مباشرة خارج أو أسبوع تجتاح مع ارتفاع أعلى وانخفاض منخفض.

ومع أخذ هذه الفكرة في الاعتبار، قمنا بفحص مخطط لمؤشر ناسداك المركب لمعرفة ما إذا كان النمط قد ساعد في تحديد نقاط التحول خلال السنوات ال 14 الماضية (1990-2004). وفي مضاعفة فترة أسبوع الانعكاس الخارجي إلى متسلسلين من الحلقات لمدة 10 أيام، كانت الإشارات أقل تواترا ولكن ثبت أنها أكثر موثوقية. بناء المخطط يتكون من استخدام أسبوعين التداول مرة أخرى إلى الوراء بحيث بدأ نمطنا يوم الاثنين واستغرق متوسطها أربعة أسابيع لإكمال (انظر الشكل 1). لقد أطلقنا على هذا النمط المتداول داخل / عكس خارجي (ريور).

في الشكل 1، يتم توضيح كل جزء 10 بار من نمط مستطيل أزرق. لاحظ خطوط الاتجاه أرجواني تبين الاتجاه السائد. وكثيرا ما يكون النمط تأكيدا جيدا على أن هذا الاتجاه قد تغير وسيتبع بعد فترة وجيزة بفارق خط الاتجاه. كما ترون، المستطيل 10 بار الأول يناسب داخل الحدود العلوية والسفلية من الثانية. نلاحظ أيضا الخط الأفقي على الجانب الأيمن من الرسم البياني يظهر انخفاض المستطيل الخارجي، الذي هو مكان جيد لوقف الخسارة.

الشكل 1 - الرسم البياني اليومي ناسداك المركب الذي يظهر إشارة بيع انعكاس داخل / خارج عكس 20 بار متبوعا بإشارة شراء. الرسم البياني الذي قدمه الرسم البياني من قبل ميتاستوك.

لاختبار النظام، يجب علينا أن نحدد كيف يمكن للمتداول استخدام التدحرج الداخلي / الخارجي (ريور) للدخول والخروج من المراكز الطويلة كان قد فعلت بالمقارنة مع المستثمر باستخدام استراتيجية شراء وعقد. على الرغم من أن مؤشر ناسداك قد تصدرت في 5132 في مارس 2000، بسبب التصحيح ما يقرب من 80٪ التي تلت، شراء في 2 يناير 1990 وعقد حتى نهاية فترة الاختبار لدينا في 30 يناير 2004، (باه) 1585 نقطة أكثر من 3567 يوم تداول (14.1 سنة). وبمعدل بطيء وثابت بمتوسط ​​0.44 نقطة في اليوم، كان المستثمر قد حقق عائد سنوي متوسط ​​قدره 10.66٪.

وكان التاجر الذي دخل موقعا طويلا في اليوم المفتوح بعد إشارة شراء ريور (يوم 21 من النمط) والذي باع في العراء في اليوم التالي لإشارة بيع، قد دخل أول صفقة له في يناير. 29، 1991، وخرجت من الصفقة الأخيرة في 30 يناير 2004 (مع إنهاء اختبارنا). وكان هذا التاجر قد جعل ما مجموعه 11 الصفقات وكان في السوق ل 1،977 أيام التداول (7.9 سنوات) أو 55.4٪ من الوقت. ومع ذلك، كان التاجر قد حقق أداء أفضل بكثير، حيث استحوذ على ما مجموعه 3،531.94 نقطة أو 225٪ من إستراتيجية باه. عندما يتم النظر في الوقت في السوق، فإن العائد السنوي للتداول ريور كان 29.31٪، وليس بما في ذلك تكلفة العمولات. هذا فرق كبير جدا.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه إذا كان المستثمر شراء وشراء تستخدم توقف وقف الخسارة أو خط الاتجاه بسيطة للخروج بعد أن تراجع السوق 10٪ من ارتفاع مارس عام 2000 من 5132، وقال انه أو انها كانت في السوق 10.25 سنة وتمتع بعائد سنوي قدره 22.73٪، أو أكثر من ضعف نتائج الاختبار لمدة 14 عاما. التوقيت هو حقا كل شيء، وهذا التمرين يدل على قوة وراء الجمع بين الأساسيات مع التقنية. كما نستطيع أن نرى، تجاهل اتجاه السوق يمكن أن تكون مكلفة للغاية.

الشكل 2 - الرسم البياني اليومي لمؤشر ناسداك المركب الذي يظهر أنماط انعكاس لمدة 20 يوما. الرسم البياني من قبل ميتاستوك.

وقد أجري نفس الاختبار على مؤشر ناسداك المركب باستخدام بيانات أسبوعية. هذه المرة، تم تعيين المستطيل الأول أو الداخل إلى 10 أسابيع والمستطيل الثاني أو الخارجي إلى ثمانية أسابيع، حيث تم العثور على هذه المجموعة لتكون أفضل في توليد إشارات البيع (انظر الشكل 3).

وفي المجموع، تم إنشاء خمس إشارات وبلغت الأرباح 2،923.77 نقطة. وكان التاجر قد كان في السوق ل 381 (7.3 سنوات) من مجموع 713.4 أسابيع (14.1 سنة) أو 53٪ من الوقت. هذا يعمل إلى العائد السنوي من 21.46٪. نظام ريور الأسبوعي هو نظام تجاري أساسي جيد ولكن ربما يكون الأكثر قيمة في توفير النسخ الاحتياطي أو فشل آمنة إشارات إلى النظام اليومي.

الشكل 3 - الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر ناسداك المركب يظهر إشارات انعكاس أقل ولكن كان من الممكن أن يكون بمثابة تأكيد على الرسوم البيانية اليومية. وتتألف إشارات الشراء من نمطين من 10 بار، يبيعان نمطا من 10 و 8 بار، وقد تبين أن الأخيرة كانت أفضل عند انتقاء نقاط البيع. الرسم البياني المقدمة من ميتاستوك.

بغض النظر عما إذا كنا نستخدم 10 دقيقة أو أشرطة أسبوعية، فإن نظام التداول عكس الاتجاه عملت بشكل جيد في تجاربنا. ولكن، من المهم أن نتذكر أن أي مؤشر يستخدم بشكل مستقل يمكن الحصول على المتداول في ورطة. أحد أركان التحليل الفني هو أهمية التأكيد. تقنية التداول هي أكثر موثوقية بكثير عندما يكون هناك احتياطي في طريق مؤشر ثانوي. وبالنظر إلى المخاطرة في محاولة اختيار أعلى أو أسفل من السوق، فمن الضروري أن على الأقل استخدام التاجر كسر خط الاتجاه لتأكيد إشارة ودائما توظيف وقف الخسارة في حال انه أو انها خاطئة. في اختباراتنا، أعطى مؤشر القوة النسبية (رسي) تأكيدا جيدا في العديد من نقاط الانعكاس في طريق التباعد السلبي (انظر الشكل 4).

وكجانب جانب، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن صحيفة ريور أعطت إشارة بيع على ناسداك، والتي من شأنها أن حصلت على التاجر من السوق في العراء في 10 فبراير 2004، لم يتم إنهاء الاختبار في 30 يناير .

الشكل 4 - مؤشر ناسداك المركب اليومي الذي يظهر الاختلاف بين مؤشر القوة النسبية (رسي) والسعر لتأكيد انعكاسات الاتجاه المحتملة. وقد أظهر مؤشر القوة النسبية تباينا سلبيا قويا في قمة 2000 (رقم 1) والاختلاف الإيجابي القوي في قاع 2002 (رقم 2). الرسم البياني المقدمة من ميتاستوك.

توقيت الصفقات للدخول في قيعان السوق والخروج في قمم سوف تنطوي دائما المخاطر، بغض النظر عن الطريقة التي شريحة ذلك. ولكن تقنيات مثل لفة السوشي، وأسبوع انعكاس خارجي والتداول داخل / عكس خارجي، عندما تستخدم جنبا إلى جنب مع مؤشر تأكيد، يمكن أن تكون استراتيجيات التداول مفيدة جدا لمساعدة التاجر تعظيم وحماية له أو لها الأرباح التي تحققت بشق الأنفس.